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#16 FX Hedging: Währungsrisiko absichern oder nicht?

FX Hedging, oder die Absicherung gegen Währungsrisiken, ist ein Thema, das in der Finanzwelt oft diskutiert wird. Aber wie funktioniert FX Hedging genau und sollte man sein Portfolio gegen Währungsrisiken absichern?

#16 FX Hedging: Währungsrisiko absichern, oder nicht?

Tauche mit uns ein in die Geschichte der modernen Portfoliotheorie. Felix beleuchte in diesem Coffee Break die bahnbrechenden Arbeiten zweier Ökonomen: Fischer Black und Robert Litterman.

Die Pioniere: Fischer Black und Robert Litterman: Im Jahr 1990 veränderten Black und Litterman die Welt der Finanzen mit ihrem revolutionären Black-Litterman-Modell. 

Vor dem Black-Litterman: Die Mean-Variance-Optimierung: Um die Bedeutung des Black-Litterman-Modells zu verstehen, werfen wir einen Blick auf die Zeit vor seiner Entstehung. Die damals gängige Mean-Variance-Optimierung von Harry Markowitz hatte ihre Schwächen, insbesondere bei der Berechnung erwarteter Renditen und der Empfindlichkeit gegenüber kleinen Änderungen.

Die Wende mit Black-Litterman: Das Black-Litterman-Modell brachte eine bahnbrechende Veränderung, indem es das Gleichgewichtsportfolio als Ausgangspunkt für die Portfoliooptimierung nutzte. Dies minimierte Unsicherheiten bei erwarteten Renditen und ermöglichte es, individuelle Meinungen und Erwartungen der Anleger zu integrieren.

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#12 Wie funktioniert das Black-Litterman Modell?

Im heutigen Coffee Break tauchen wir tief in die Welt der modernen Portfoliotheorie ein, insbesondere in das bahnbrechende Black-Litterman-Modell.

Wie hoch ist die Rendite meines Portfolios? – Auf den ersten Blick eine einfache Frage, auf die es eine ebenso einfache Antwort geben sollte. Aber eben nur auf den ersten Blick. Und auch viele unserer Kundinnen und Kunden scheinen an der Komplexität der Beantwortung dieser Frage zu scheitern. Wir gehen hier auf verschiedene Ansätze ein und erklären im Detail, wie wir die Rendite Ihres Portfolios berechnen.

Bei True Wealth messen wir Rendite mit zwei Methoden: geldgewichtet und zeitgewichtet. Der Unterschied gibt Hinweise darauf, ob Sie versuchen besser zu sein als der Markt.

Geldgewichtete Rendite: So entlarven Sie taktisches Handeln

«Was zu gut ist, um wahr zu sein, ist eben oft nicht wahr»

Die FINMA schützt Kleinanleger vor Hedgefonds. Die sind nur für Vermögende ab einer gewissen Schwelle zugelassen. Wenn Sie zu den qualifizierten Anlegern gehören, sollten Sie dann mitmachen?

Hedgefonds: Für qualifizierte Anleger geeignet?

«Oft ist bei Smart Beta nur das Risiko smart versteckt»

Für die Portfolios unserer Kunden setzen wir bei True Wealth auf passives Investieren, auf reines Beta. Aber wäre Smart Beta nicht noch smarter?

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Berechnung der Portfoliorendite

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Smart Beta: Wie smart ist das wirklich?